Main dans la main pour mettre en œuvre une stratégie quantitative de spéculation boursière en python

J519lee 2021-09-15 10:53:58
main dans la main pour


01.Introduction aux principes fondamentaux du marché boursier financier

Les instruments financiers comprennent principalement des actions,Contrats à terme,Or,Taux de change,Le Fonds et plusieurs autres moyens.Pour les individus,Les fonds et les actions sont les instruments financiers les plus accessibles.Par fonds, on entend le fait de remettre son argent au gestionnaire du Fonds,Le gestionnaire de fonds nous aide à réaliser la gestion financière.L'avantage d'une telle gestion financière est qu'elle est plus sûre,Mais les gains sont généralement faibles.Et les actions sont des particuliers qui achètent des actions d'une société cotée,Pour obtenir les bénéfices de l'entreprise,Pour en tirer profit.

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Ici.,Nous classons les stocks par région.

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Classification par région,Les actions sont divisées enAUnité,BPlusieurs types courants d'actions, comme les actions,Parmi eux“T+1”Il s'agit des actions achetées ce jour - là,Il ne sera pas vendu avant le prochain jour de négociation,En même tempsALes actions ont également fixé des taux de hausse et de baisse,Éviter une hausse et une baisse trop rapides des stocks.

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La figure ci - dessus montre KDiagramme linéaire,Parmi eux, Le prix de clôture supérieur au prix d'ouverture est appelé la ligne positive. , On l'appelle la ligne négative. . Sur de nombreux logiciels de stock , Nous pouvons tous voir K Figure du diagramme linéaire .

MALigne( Moyenne ):MA La ligne se réfère à la moyenne mobile , C'est le prix d'ouverture sur une période de temps ( Ou le prix de clôture )La somme des données obtenues en divisant le nombre total de jours de négociation de cette période par le nombre total de jours de négociation reliés en une seule ligne, Par exemple, la ligne du jour MA5 Il s'agit de l'avant. 5 Somme du prix d'ouverture des jours de négociation divisée par 5.

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Je vois., Plus la date de transaction calculée est longue ,MA Les lignes sont plus lisses , Plus la volatilité est faible, . Selon le nombre calculé de jours de négociation , Il peut également être divisé en indices quotidiens moyens. , Moyenne trimestrielle et moyenne annuelle .

  • 5Oh, mon Dieu.10 Les jours sont des indicateurs de référence pour les opérations de courte durée , Appelé indice de la moyenne quotidienne ;

  • 30Oh, mon Dieu.60 C'est la moyenne à moyen terme. , Appelé indice de moyenne trimestrielle ;

  • 120Oh, mon Dieu.240 C'est la moyenne à long terme. , Appelé indice annuel moyen .

02.Stratégie de quantification

Une fois que vous avez une compréhension de base de la finance et des actions,Passons ensuite à notre thème d'investissement quantitatif.Ce qu'on appelleInvestissement quantitatif,Est d'utiliser la technologie informatique et d'utiliser un certain modèle mathématique pour mettre en pratique le concept d'investissement, Processus de mise en œuvre de la stratégie d'investissement . L'investissement quantitatif présente également les avantages suivants: :

  • Capable d'éviter les émotions subjectives , Faiblesse de la nature humaine et Biais cognitif , Plus objectif

  • Capable d'inclure à la fois des observations Multi - angles et des modèles Multi - niveaux

  • Suivre l'évolution du marché en temps opportun , Découvrir constamment de nouveaux modèles statistiques , Rechercher des opportunités commerciales .

  • Après avoir décidé de la stratégie d'investissement , Vérifier l'efficacité de la stratégie de quantification par rétrotest .

Le soi - disant Stratégie de quantification,Ça veut dire Analyse par un ensemble fixe de logique 、 Jugement et prise de décisions , Automatiser la négociation des actions .

Le cycle de la stratégie quantitative comprend également cinq parties. :

 A: Générer des idées stratégiques , Apprendre les connaissances pertinentes ;

 B: Mise en œuvre de la stratégie de quantification par programme ;

 C: Effectuer un contre - test de la stratégie de quantification / Opérations de simulation

 D: Opérations ferme

 E:Déterminer si la stratégie est optimisée ou abandonnée en fonction du rendement.

03.Analyse sur le terrain

Et puis..., Commençons par une stratégie simple. , Regarde comment ça marche. .

Stratégie de quantification actuelle , Nous visons Actions de Maotai (Code:600519).Ici., Le débutant vous présente une bibliothèque très utile Tushare.Nous pouvons utiliserTushare Bibliothèque pour obtenir le prix d'ouverture des actions spécifiées ,Prix de clôture, Informations sur les prix les plus élevés et les plus bas .

Pour développer une bonne conscience périodique de la stratégie quantitative , Nous suivons le cycle de la stratégie quantitative , Pour mettre en œuvre la politique .

1). Élaboration de stratégies

Notre stratégie est simple ,De2015Année1Mois1Le jour commence, Acheter le premier jour de négociation de chaque mois 100 Actions ,Toutes les actions vendues le dernier jour de négociation de chaque année,Jusqu'à aujourd'hui, Quel est le revenu? ?

2). Stratégie de quantification de la mise en œuvre du programme

Après avoir défini la Stratégie , Ensuite, la mise en œuvre de la politique , La bibliothèque utilisée par le programme est illustrée dans la figure ci - dessous. .

Tout d'abord,,Nous utilisonsTushare Pour obtenir des informations sur les actions Maotai ,Et à traverspandasEnregistrer localement, Et lire .

Dans le programme ci - dessus , Il est important de noter que la lecture csvAu moment du dossier,Oui.date Colonnes comme notre Index ,En même tempsdate Les colonnes sont lues dans le format de date , Et lire seulement le prix d'ouverture , Quatre colonnes, y compris le prix de clôture ,Parce que notre stratégie de suivi n'a besoin que de ces quatre colonnes. Lire le contenu pour voir , Le premier jour de négociation des actions Maotai a été 2001Année8Mois27Le jour commence.

En analysant la Stratégie , Nous devons d'abord réduire les données sur les stocks à 2015Après des années, Puis obtenir des informations le premier jour de négociation du mois , Et le dernier jour de négociation de chaque année . La procédure est la suivante: .

Ensuite, la mise en œuvre de la politique , La procédure est la suivante: :

  • Procédure 5 Oui, à partir de 2015 Début du cycle ;

  • No6 La ligne calcule le coût des actions achetées au cours de l'année. ;

  • No7 La ligne calcule le nombre total d'actions achetées au cours d'une année. .

  • Si ce n'était pas le cas 2021 Année ,Vendre toutes les actions achetées au cours de l'année juste le dernier jour de négociation de l'année, Et calculer les gains (8-12);

  • No14Lignes et paragraphes15 Les codes de ligne donnent respectivement 2021 Rendement annuel des actions et 2021L'argent dépensé chaque année pour acheter des actions est ajouté au total des dépenses;

Le résultat de la sortie finale du programme peut être vu .Depuis2015Depuis le début de, J'ai acheté des actions. 618.7Dix mille dollars, Les gains sont réalisés 92.5Dix mille dollars.

La stratégie la plus simple , Peut également obtenir des avantages positifs , C'est aussi grâce au bon marché des actions Maotai. , Si vous changez d'actions, ,Il y a de fortes chances que cette stratégie simple ait des avantages négatifs.

Stratégie de double moyenne

Une fois la validation simple de la politique terminée ,Et puis..., Nous allons mettre en œuvre une stratégie de quantification classique : Stratégie de double moyenne .

La stratégie de la double moyenne peut être résumée en deux phrases :

La fourche d'or: Porter une moyenne à long terme sur la moyenne à court terme , Signal d'achat

Fourche morte : Moyenne à court terme et moyenne à long terme , Signal de vente

Qu'est - ce qu'une fourchette d'or? , Qu'est - ce qu'une fourche morte? ?Regardons la photo ci - dessous..

Dans la figure ci - dessus,MA5In8Mois5 Vers le haut près du soleil MA60Ligne, Ça s'appelle une moyenne à long terme. , L'intersection des deux lignes s'appelle la fourche d'or. , C'est un signe d'achat. ;In8Mois26Vers le jour,MA5 De haut en bas MA60Ligne, Ça s'appelle la moyenne à long terme. , L'intersection de deux lignes est appelée une fourche morte. , C'est un signe de vente. .

La fourche d'or et la fourche morte utilisent la moyenne à court terme pour fluctuer plus que la moyenne à long terme.En même temps, La date de la fourche d'or et de la fourche morte doit être 101010 De la façon dont , C'est - à - dire qu'il doit y avoir une fourche morte derrière la fourche d'or. , Puis il y a la fourche d'or derrière. .Sinon, Il est impossible d'avoir un point d'intersection entre deux lignes ,On peut se demander si c'est vrai?

04. Opérations de simulation

Après avoir clarifié le principe de la stratégie de double moyenne , Ensuite, il y a l'élaboration d'une stratégie quantitative. .

Financement initial 10Dix mille dollars,De2015Année1Mois1Le jour commence, Chaque fois que je touche une fourche d'or , Acheter des actions autant que possible (Selon100 Les actions sont l'unit é de calcul , Par exemple, acheter 100Unité,200Unité,300Unité), Vendre toutes les actions à chaque fourche ,Jusqu'à aujourd'hui, Quel est le revenu? ?

Prenons l'exemple des actions Maotai. . Pour que les procédures soient plus claires, , Pour les débutants python Stratégies de mise en œuvre de la quantification grammaticale , Ne pas utiliser de haut niveau pandasFonctions.

Tout d'abord,, Notre moyenne à court terme ma5, Adoption de la ligne moyenne à long terme ma30. La procédure suivante est la suivante: ma5Etma30 Calcul des noeuds pour .

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Dans la procédure 3Lignes et paragraphes6D'accord, Avant la séparation 5 Il y a quelques jours 30 Jour de négociation pour calculer la valeur moyenne ,Et enregistrer àdfMilieu. Et nous avons dessiné ma5Etma30 Et la courbe du prix de clôture , Pour observer visuellement les fourches d'or et les fourches mortes .

La figure montre2015Année4Mois à8 Sur une période de mois ma5Etma30Courbe de.Ensuite, nous extrayons la date de la fourche d'or et de la fourche morte par le programme.

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En cours de programmation,En jugeant le jour de négociation précédent et le jour de négociation suivant,ma5Etma30Une comparaison numérique pour déterminer si un jour de négociation est une fourche d'or ou une fourche morte,Ajoutez ensuite leur temps à la liste correspondante.

Enfin, Nous faisons des transactions simulées par Stratégie , La procédure est la suivante: .

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No6 Selon la règle d'une fourche d'or et d'une fourche morte , Fusion de la date de la fourche d'or et de la date de la fourche morte ;

Et pour chaque intersection (No8D'accord), Cours des actions à la date de calcul (No9D'accord);

Si c'est une fourchette d'or ce jour - là , Acheter autant d'actions que possible , Et soustraire le principal du montant des actions achetées , Calculer le nombre d'actions achetées .(10-13D'accord)

Si c'est une fourche morte ce jour - là, , Vendre toutes les actions , Et ajoutez le principal à l'argent que vous avez gagné en vendant des actions , En même temps, le nombre d'actions détenues est réduit à zéro. .(14-16D'accord)

Jusqu'à aujourd'hui. , Vendre toutes les actions , Après avoir calculé tous les fonds , Moins le principal initial 10Après 10 000 yuans, C'est de l'argent gagné. (18-20D'accord).

Je vois., Transactions quantitatives utilisant une stratégie de double moyenne ,De2015Depuis,Dépendance10 10 000 yuan principal , On peut gagner. 57Dix mille dollars. Par rapport à la première politique spécifiée au hasard , Les revenus ont beaucoup augmenté .Démontre l'importance et la capacité de quantifier les stratégies commerciales.

5.Résumé

Le nouveau frère a présenté aujourd'hui des connaissances de base sur la finance et les actions, Jusqu'à l'élaboration d'une stratégie quantitative ,La poignée a mené à la réalisation d'une stratégie de quantification classique. Le partage ci - dessus ne fait que vous montrer Python Le charme puissant de , Ne peut pas être utilisé comme référence d'investissement .

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